arma模型matlab代码

以下是一个简单的ARMA(p,q)模型的Matlab代码：

% 首先，定义ARMA(p,q)模型的参数p和q
p = 2; 
q = 1; 

% 生成一个ARMA(p,q)过程，其中AR部分的系数为[0.5, -0.3]，MA部分的系数为0.4
ar_coef = [0.5, -0.3];
ma_coef = 0.4;
arma_process = arima('AR', ar_coef, 'MA', ma_coef, 'Variance', 1);

% 生成一个长度为1000的时间序列
ts = simulate(arma_process, 1000);

% 估计ARMA(p,q)模型的系数
mdl = arima(p,0,q);
fit_mdl = estimate(mdl, ts);

% 输出模型的系数
fit_mdl.AR
fit_mdl.MA

在这个例子中，我们生成了一个ARMA(2,1)模型，其中AR部分的系数为[0.5, -0.3]，MA部分的系数为0.4。然后，我们生成了一个长度为1000的时间序列，并使用`estimate`函数估计了ARMA(2,1)模型的系数。最后，我们输出了估计得到的ARMA模型的AR和MA系数。