预测状态:根据模型和上一时刻的状态估计值,预测当前时刻的状态值和协方差矩阵,符号表示达
时间: 2024-04-03 13:36:08 浏览: 70
time-series-modeling:时间序列预测是使用模型根据先前观察到的值预测未来值
预测状态的符号表示为:
$\hat{x}_{t|t-1} = F_{t-1} \hat{x}_{t-1|t-1}$
其中,$\hat{x}_{t-1|t-1}$ 表示上一时刻的状态估计向量,$\hat{x}_{t|t-1}$ 表示当前时刻的预测状态向量,$F_{t-1}$ 表示状态转移矩阵。
预测协方差矩阵的符号表示为:
$P_{t|t-1} = F_{t-1} P_{t-1|t-1} F_{t-1}^T + Q_{t-1}$
其中,$P_{t-1|t-1}$ 表示上一时刻的状态估计协方差矩阵,$P_{t|t-1}$ 表示当前时刻的预测协方差矩阵,$F_{t-1}$ 表示状态转移矩阵,$Q_{t-1}$ 表示过程噪声协方差矩阵。
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