python中怎么调整MonteCarlo中delta需要调整
时间: 2024-03-30 08:33:19 浏览: 51
PortSim_run_MonteCarlo_matlab_
在Python中,我们可以通过计算期权价格的二阶导数来调整delta值,这个过程叫做delta-hedging。具体来说,我们可以使用蒙特卡罗模拟方法模拟大量的随机价格路径,然后计算每个时间点上期权价格的二阶导数,即gamma值。根据期权价格的变化量和gamma值,我们可以计算出新的delta值,然后使用这个新的delta值来估计期权价格的变化量,从而提高估计结果的准确性。在实践中,我们通常会使用一些成熟的Python数学库,如NumPy和SciPy,来进行数值计算和模拟。
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