用python写一个量化交易策略

好的，这里我提供一个使用Python的Pandas和NumPy库实现的简单量化交易策略，该策略基于金叉死叉策略，即短期均线上穿长期均线时买入，短期均线下穿长期均线时卖出。

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def get_data(stock_code):
    data = pd.read_csv(stock_code + '.csv', index_col='date', parse_dates=['date'])
    data = data.dropna()
    return data

def get_signal(data, ma_short=20, ma_long=60):
    data['ma_short'] = data['close'].rolling(ma_short).mean()
    data['ma_long'] = data['close'].rolling(ma_long).mean()
    data['signal'] = np.where(data['ma_short'] > data['ma_long'], 1, 0)
    return data

def get_return(data):
    data['return'] = data['close'].pct_change()
    data['strategy_return'] = data['signal'].shift(1) * data['return']
    return data

def plot_return(data):
    data[['return', 'strategy_return']].cumsum().plot()
    plt.show()

def main():
    stock_code = 'AAPL'
    data = get_data(stock_code)
    data = get_signal(data)
    data = get_return(data)
    plot_return(data)

if __name__ == '__main__':
    main()

这段代码实现了获取股票数据、计算短期均线和长期均线、产生交易信号、计算收益率以及绘制收益曲线等步骤。在主函数中，我们选择了苹果公司(AAPL)的股票数据进行分析和回测，可以根据自己的需求更改股票代码和参数设置。