多特征时间序列模型有哪些
时间: 2023-05-14 18:07:31 浏览: 264
常见的多特征时间序列模型包括ARIMA模型、VAR模型、VARMA模型、ARIMAX模型、VARX模型、VECM模型等。这些模型都可以用来分析和预测时间序列数据,其中ARIMA模型适用于单变量时间序列,VAR模型适用于多变量时间序列,VARMA模型适用于具有自回归和移动平均特征的多变量时间序列,ARIMAX模型适用于单变量时间序列与外部变量的关系,VARX模型适用于多变量时间序列与外部变量的关系,VECM模型适用于具有协整关系的多变量时间序列。
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