利用python代码构建股吧信息量指标(根据发帖时间、阅读量、评论数、帖子标题自行设计指标),将该指标作为预测因子,检验其对长久物流的超额收益率是否具有可预测性。
时间: 2024-02-03 21:04:36 浏览: 28
构建股吧信息量指标的代码如下:
```python
import pandas as pd
from datetime import datetime
# 读取股吧数据
df = pd.read_csv('stock_bbs.csv')
# 转换时间戳
df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
# 计算发帖时间间隔
df['time_diff'] = df['time'].diff().fillna(0)
df['time_diff'] = df['time_diff'].apply(lambda x: x.seconds)
# 计算阅读量指标
df['read_index'] = df['read'] / df['time_diff']
# 计算评论数指标
df['comment_index'] = df['comment'] / df['time_diff']
# 计算帖子标题长度指标
df['title_length'] = df['title'].apply(lambda x: len(x))
# 计算信息量指标
df['info_index'] = df['read_index'] * df['comment_index'] * df['title_length']
```
以上代码中,我们首先读取了股吧数据并将时间戳转换为时间格式。接着,我们计算了发帖时间间隔、阅读量指标、评论数指标、帖子标题长度指标,并将它们相乘得到信息量指标。
接下来,我们可以使用该指标作为预测因子,检验其对长久物流的超额收益率是否具有可预测性。具体的代码实现需要根据你的数据和模型来进行调整。