volume-weighted average price 源码

volume-weighted average price（VWAP）是一种交易指标，用于衡量股票的平均价格。它以成交量为权重，计算出一段时间内的平均价格，以反映市场活动的真实情况。

以下是一个示例的volume-weighted average price的源码：

def calculate_vwap(prices, volumes):
    total_volume = sum(volumes)
    vwap = 0

    for i in range(len(prices)):
        vwap += (prices[i] * volumes[i])

    vwap /= total_volume

    return vwap

# 股票价格和成交量的样本数据
prices = [10, 11, 12, 13, 14]
volumes = [1000, 2000, 1500, 3000, 2500]

vwap = calculate_vwap(prices, volumes)
print("VWAP is: ", vwap)

以上的源码通过循环计算每个价格和对应的成交量的乘积，并加总起来。然后将加总的结果除以总交易量，得到volume-weighted average price（VWAP）。

在示例中，股票的价格列表是`[10, 11, 12, 13, 14]`，对应的成交量列表是`[1000, 2000, 1500, 3000, 2500]`。通过调用`calculate_vwap`函数，计算出VWAP的结果并打印出来。

这个示例只是一个简单的演示，实际计算VWAP还需要考虑更多的因素，如交易的时间差异、交易量的加权方法等。但以上源码能够基本演示出如何计算volume-weighted average price的过程。