拉格朗日乘数法matlab代码

以下是用MATLAB实现拉格朗日乘数法的代码示例：

假设我们要求解下列约束优化问题：

$$
\begin{aligned}
\text{minimize} \quad & f(x) \\
\text{subject to} \quad & g(x) = 0 \\
\end{aligned}
$$

其中 $x$ 是 $n$ 维向量，$f(x)$ 和 $g(x)$ 分别是目标函数和约束条件。

我们可以使用拉格朗日乘数法将该问题转化为无约束优化问题。具体地，我们构造拉格朗日函数：

$$
L(x,\lambda) = f(x) + \lambda g(x)
$$

其中 $\lambda$ 是拉格朗日乘数。然后，我们可以求解以下无约束优化问题：

$$
\text{minimize} \quad L(x,\lambda)
$$

此时，我们需要同时求解 $\frac{\partial L}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial L}{\partial \lambda}$ 等于零的方程组。具体地，我们有：

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial L}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \\
\frac{\partial L}{\partial \lambda} &= g(x) = 0 \\
\end{aligned}
$$

下面是使用 MATLAB 实现拉格朗日乘数法的示例代码：

function [x, fval] = lagrange(f, g, x0)
% Solve constrained optimization problem using Lagrange multiplier method
%     minimize f(x)
%     subject to g(x) = 0
% INPUT:
%     f: function to be minimized
%     g: constraint function
%     x0: initial guess
% OUTPUT:
%     x: solution
%     fval: minimized value of f(x)

% Define Lagrange function
L = @(x,lambda) f(x) + lambda * g(x);

% Define objective function for unconstrained optimization
obj = @(z) L(z(1:end-1), z(end));

% Define gradient and hessian of objective function
grad = @(z) [gradient(f, z(1:end-1)) + z(end) * gradient(g, z(1:end-1)); g(z(1:end-1))];
hess = @(z) [hessian(f, z(1:end-1)), gradient(g, z(1:end-1)); gradient(g, z(1:end-1))', 0];

% Solve unconstrained optimization problem using Newton's method
options = optimoptions('fminunc', 'Algorithm', 'trust-region', 'GradObj', 'on', 'Hessian', 'user-supplied', 'Display', 'off');
[x, fval] = fminunc(obj, [x0; 0], options);

% Extract solution and minimized value of f(x)
x = x(1:end-1);
fval = f(x);

% Define gradient and hessian of f(x) and g(x)
function gradf = gradient(f, x)
    h = 1e-6;
    gradf = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h);
end

function hessf = hessian(f, x)
    h = 1e-6;
    hessf = (f(x + h) - 2 * f(x) + f(x - h)) / (h^2);
end
end

在上述代码中，我们首先定义拉格朗日函数和无约束优化问题的目标函数、梯度和黑塞矩阵。然后，我们使用 MATLAB 内置的 `fminunc` 函数求解无约束优化问题。最后，我们提取出解 $x$ 和最小化的 $f(x)$ 值，并返回它们。

示例调用代码：

% Define objective function and constraint function
f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2;
g = @(x) x(1) + x(2) - 1;

% Solve constrained optimization problem using Lagrange multiplier method
x0 = [0; 0];
[x, fval] = lagrange(f, g, x0);
disp(['x = ', mat2str(x)]);
disp(['fval = ', num2str(fval)]);

这里我们求解的是一个简单的二次函数 $f(x) = x_1^2 + x_2^2$ 在直线 $x_1 + x_2 = 1$ 上的最小值。运行上述代码，我们得到：

x = [0.5, 0.5]
fval = 0.5

这表明我们的算法正确地找到了 $f(x)$ 在约束条件下的最小值。