srocr凸优化算法代码
时间: 2023-10-04 09:14:14 浏览: 102
以下是一个简单的SROCP凸优化算法的Python实现:
```
import numpy as np
def srocp(A, b, C, d, rho, alpha, max_iter):
m, n = A.shape
p, q = C.shape
# 初始化变量
x = np.zeros((n, 1))
z = np.zeros((q, 1))
u = np.zeros((q, 1))
# 迭代更新
for iter in range(max_iter):
# 更新x
x = np.linalg.solve(rho * np.eye(n) + A.T @ A, rho * x + A.T @ (b - C @ z + u))
# 更新z
z_old = z.copy()
z = np.maximum(0, C @ x + u - d)
z = z - alpha * (C.T @ (z - z_old))
# 更新拉格朗日乘子
u = u + alpha * (C @ x - d - z)
return x, z
```
其中,A,b,C,d分别是SROCP问题中的矩阵和向量,rho是正则化参数,alpha是步长,max_iter是最大迭代次数。函数返回解x和z。