写一个适用于真格期权量化交易的策略,当5日线上穿13日线时买入1/2仓,否则卖出1/2仓
时间: 2024-01-15 07:02:50 浏览: 32
好的,针对您的问题,我可以给出以下策略代码:
```
# 导入所需模块
import numpy as np
import talib
# 定义策略参数
fast_period = 5 # 快线周期
slow_period = 13 # 慢线周期
weight = 0.5 # 买卖权重
# 定义策略函数
def strategy(data):
# 计算指标
close = data['close']
fast_ma = talib.SMA(close, fast_period)
slow_ma = talib.SMA(close, slow_period)
# 判断交叉情况
if fast_ma[-1] > slow_ma[-1] and fast_ma[-2] <= slow_ma[-2]:
# 买入1/2仓
buy_qty = int(data['equity'] * weight / close[-1])
return {'action': 'buy', 'quantity': buy_qty}
elif fast_ma[-1] < slow_ma[-1] and fast_ma[-2] >= slow_ma[-2]:
# 卖出1/2仓
sell_qty = int(data['position']['qty'] * weight)
return {'action': 'sell', 'quantity': sell_qty}
else:
# 无操作
return {'action': 'hold'}
```
以上是一个简单的策略代码,主要是通过使用 talib 库计算出快线和慢线的移动平均线,然后根据交叉情况进行买卖操作。
具体的实现中,我们通过判断当前时刻的快线和慢线是否交叉,来决定是买入还是卖出1/2仓。其中,买入1/2仓的数量是根据当前账户权益和交易股票的价格计算出来的,而卖出1/2仓的数量则是当前持仓的1/2仓。
需要注意的是,上述代码只是一个示例,实际使用中还需要考虑其他因素,如手续费、滑点等。同时,该策略也需要在真实交易前进行充分的回测和验证,以确保其稳定性和盈利能力。
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