在多元回归的式子,一个因变量,五个自变量中,计算多元回归的MSE,python代码
时间: 2024-09-23 07:01:21 浏览: 43
在Python中,我们可以使用sklearn库中的LinearRegression模型来进行多元线性回归,并通过mean_squared_error(MSE)评估模型性能。假设我们已经有一个DataFrame `df`,其中包含因变量`y`和五个自变量`X1`, `X2`, `X3`, `X4`, `X5`:
```python
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import pandas as pd
# 假设 df 包含 'y' 和 'X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5' 列
X = df[['X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5']]
y = df['y']
# 创建并训练模型
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
# 预测
y_pred = model.predict(X)
# 计算MSE
mse = mean_squared_error(y, y_pred)
print(f"多元回归的均方误差(MSE): {mse}")
```
上述代码首先从数据集中提取自变量和因变量,接着创建一个LinearRegression模型并训练它,之后用模型对数据进行预测,最后利用`mean_squared_error`函数计算预测值和真实值之间的MSE。
相关问题
在boston dataset中,用python实现下面要求,给出代码:2.添加代码以查找房价与数据集中其他自变量之间的相关性。 3.与以前一样,保存33%的数据用于测试。 4.用数据集最高的自变量创建一个新的简单(单自变量)回归模型。如果贫困水平最高,那么选择下一个最高的。 5.计算并打印训练数据和测试数据的MSE,并在代码块之后回答问题。
下面是使用Python实现您提出的要求的代码:
```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# 读取数据集
data = pd.read_csv('boston.csv')
# 查找房价与其他自变量之间的相关性
correlation = data.corr()['MEDV'].drop('MEDV')
print(correlation)
# 分离自变量和因变量
X = data[['RM']] # 使用房间数量作为自变量
y = data['MEDV'] # 房价作为因变量
# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)
# 创建简单回归模型
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
# 在训练集上进行预测并计算MSE
y_train_pred = regressor.predict(X_train)
train_mse = mean_squared_error(y_train, y_train_pred)
print("训练数据的MSE:", train_mse)
# 在测试集上进行预测并计算MSE
y_test_pred = regressor.predict(X_test)
test_mse = mean_squared_error(y_test, y_test_pred)
print("测试数据的MSE:", test_mse)
```
请注意,以上代码假设您的数据集文件名为"boston.csv"。您可以根据实际情况进行修改。
请回答以下问题:
1. 训练数据的MSE是多少?
2. 测试数据的MSE是多少?
python进行有八个自变量的线性回归建模的详细代码并输出回归方程,再通过生成新的一个自变量来计算均方误差,并对回归分析结果做出解释
以下是Python进行有八个自变量的线性回归建模的详细代码并输出回归方程:
```python
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv')
# 分割自变量和因变量
X = data[['x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5', 'x6', 'x7', 'x8']]
y = data['y']
# 添加常数项
X = sm.add_constant(X)
# 构建模型
model = sm.OLS(y, X).fit()
# 输出回归方程
print(model.summary())
```
通过生成新的一个自变量来计算均方误差,并对回归分析结果做出解释,代码如下:
```python
# 生成新的自变量
new_x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# 预测因变量
new_y = model.predict(new_x)
# 计算均方误差
mse = ((new_y - y.mean()) ** 2).mean()
print('均方误差为:', mse)
```
解释:上面的代码中,我们生成了一个新的自变量,然后用模型预测了对应的因变量。接着,我们计算了均方误差,即预测值和观测值之间的平均偏差的平方。这个值越小,说明模型预测的结果越准确。在回归方程的结果中,我们可以看到每个自变量的系数以及它们的显著性水平,可以用来判断它们对因变量的影响程度。此外,我们还可以通过模型的拟合优度来评估模型的预测能力。
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