请使用tushare的数据用Python 写一个 关于中证1000指数和上证50指数价格比值构建的MACD指标的配对交易策略,然后做出回溯检验,最后以日期为横坐标画出收益图形和最大回撤图形和MACD图形交易信号图形

时间: 2023-12-14 15:38:46 浏览: 37
首先,需要安装tushare和pandas库: ``` pip install tushare pip install pandas ``` 然后,我们可以先获取中证1000指数和上证50指数的历史价格数据: ```python import tushare as ts # 获取中证1000指数历史价格数据 zz1000 = ts.get_k_data('000852', start='2010-01-01') zz1000.index = pd.to_datetime(zz1000.date) zz1000 = zz1000[['open', 'close']] # 获取上证50指数历史价格数据 sz50 = ts.get_k_data('000016', start='2010-01-01') sz50.index = pd.to_datetime(sz50.date) sz50 = sz50[['open', 'close']] ``` 接着,我们可以计算价格比值和MACD指标: ```python # 计算价格比值 price_ratio = zz1000['close'] / sz50['close'] # 计算12日EMA和26日EMA ema12 = price_ratio.ewm(span=12).mean() ema26 = price_ratio.ewm(span=26).mean() # 计算DIF和DEA dif = ema12 - ema26 dea = dif.ewm(span=9).mean() # 计算MACD指标 macd = (dif - dea) * 2 ``` 接下来,可以根据MACD指标的交叉点进行配对交易: ```python # 构建交易信号 signal = pd.Series(0, index=macd.index) for i in range(1, len(macd)): if macd[i] > 0 and macd[i-1] < 0: signal[i] = 1 elif macd[i] < 0 and macd[i-1] > 0: signal[i] = -1 # 计算持仓情况 position = signal.shift(1) # 计算每日收益率 daily_return = price_ratio.pct_change() * position # 计算累计收益率 cum_return = (1 + daily_return).cumprod() # 计算最大回撤 max_drawdown = (cum_return / cum_return.cummax() - 1).min() ``` 最后,我们可以画出收益图形、最大回撤图形和MACD图形交易信号图形: ```python import matplotlib.pyplot as plt # 画出价格比值和MACD指标 fig, ax = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(12, 8)) ax[0].plot(price_ratio, label='Price Ratio') ax[0].legend() ax[1].plot(dif, label='DIF') ax[1].plot(dea, label='DEA') ax[1].bar(macd.index, macd, label='MACD', width=0.7) ax[1].legend() # 画出收益图形和最大回撤图形 fig, ax = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(12, 8)) ax[0].plot(cum_return, label='Cumulative Return') ax[0].legend() ax[1].plot((cum_return / cum_return.cummax() - 1), label='Drawdown') ax[1].axhline(max_drawdown, color='r', linestyle='--', label='Max Drawdown') ax[1].legend() # 画出MACD图形交易信号图形 fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6)) ax.plot(price_ratio, label='Price Ratio') ax.plot(dif, label='DIF') ax.plot(dea, label='DEA') ax.bar(signal[signal==1].index, macd[signal==1], color='r', label='Buy') ax.bar(signal[signal==-1].index, macd[signal==-1], color='g', label='Sell') ax.legend() ``` 以上就是一个简单的配对交易策略的回溯检验和可视化,可以根据实际情况进行调整和优化。

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