HAC检验 python

时间: 2023-11-20 15:57:34 浏览: 51
根据提供的引用内容,没有直接与HAC检验相关的代码或方法。但是,可以使用Python中statsmodels包中的HAC函数来进行HAC检验。下面是一个简单的例子: ```python import statsmodels.api as sm from statsmodels.stats.diagnostic import het_white, het_breuschpagan from statsmodels.stats.diagnostic import het_white as white_test # 加载数据 data = sm.datasets.macrodata.load_pandas().data data.index = data['year'] data = data[['realgdp','realcons','realinv']] # 添加常数项 data = sm.add_constant(data) # 拟合线性回归模型 model = sm.OLS(data['realgdp'], data[['const', 'realcons', 'realinv']]).fit() # 进行HAC检验 hac_test = model.get_robustcov_results(cov_type='HAC', maxlags=1) # 输出结果 print(hac_test.summary()) ``` 上述代码中,我们首先加载了一个数据集,然后添加了常数项并拟合了一个线性回归模型。接下来,我们使用get_robustcov_results函数来进行HAC检验,并将cov_type参数设置为'HAC',将maxlags参数设置为1。最后,我们输出了检验结果的摘要。

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