term1 = A*lam*norm.ppf(0.95)*np.sqrt(w.dot(cov).dot(w)),解释一下这行代码是在说什么
时间: 2023-12-18 09:02:46 浏览: 112
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这行代码计算了一个变量 term1 的值。它的计算过程如下:
1. 首先,`A` 是一个常数,`lam` 是一个参数,`norm.ppf(0.95)` 是标准正态分布的累积分布函数的逆函数,它返回了一个置信水平为 0.95 的标准正态分布的临界值。
2. 接着,`w` 是一个向量,表示一个投资组合中每个资产的权重。
3. `cov` 是一个协方差矩阵,表示资产之间的协方差关系。
4. `w.dot(cov).dot(w)` 表示向量 `w` 与协方差矩阵 `cov` 的乘积。
5. 最后,`np.sqrt(w.dot(cov).dot(w))` 对乘积进行开方运算。
综上所述,这行代码计算了一个变量 `term1` 的值,它是一个关于投资组合风险度量的计算公式。
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