设协方差矩阵Σ【δδρ】

协方差矩阵（Covariance Matrix），通常用希腊字母Σ表示，是统计学中用于描述随机向量之间线性关系的数学工具。它是一个方阵，其中的每个元素（Σ[i][j]）代表了两个随机变量δi和δj的协方差，即它们的变化趋势是否同步或者反向。协方差矩阵反映了数据集中的变量间依赖程度和方向，具有对称性质（Σ[i][j]=Σ[j][i]）。

具体来说，协方差矩阵Σ[i][j]计算公式为：
Σ[i][j] = E[(δi - μi)(δj - μj)]

其中，δi和δj是随机变量，μi和μj是它们的期望值（平均值）。如果Σ[i][j]是正的，说明变量δi和δj倾向于一起增加或减少；如果是负的，则一个变量增大时另一个倾向于减小；如果等于0，表示变量之间没有线性相关性。