我的原始数列叫output,一阶差分后的数据叫output.diff,拟合的一阶差分后模型是fit1,预测的结果是fore1,预测了五期,,用一阶差分后的数据拟合出模型,怎么对原序列进行预测,请结合我的数据给出具体代码,rstudio代码
时间: 2024-11-11 22:25:25 浏览: 6
bdjgj_地震有限差分正演_
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在RStudio中,如果您的原始数据存储在变量`output`,经过一阶差分后得到`output.diff`,并且已经拟合了一阶差分后的时间序列模型`fit1`,现在想要对原序列进行预测,需要先将预测结果逆差分,然后应用到原序列上。以下是具体的代码步骤:
```r
# 导入必要的库
library(forecast)
# 拟合一阶差分后模型
fit1 <- arima(output.diff, order=c(1,0,0)) # 假设我们使用的是ARIMA模型
# 预测未来五期的差分数据
fore1_diff <- forecast(fit1, h=5)$mean
# 将预测的差分值反差分回原序列
fore1 <- ts(cumsum(fore1_diff), start=start(output), frequency=frequency(output))
# 将预测结果与原序列相比
plot(output, type="l", ylim=range(c(output, fore1)), main="Original vs Predicted")
lines(fore1, col="red")
# 结果保存为一个新的时间序列,如'result'
result <- data.frame(time = seq.Date(start=output[1], by='days', length.out=nrow(fore1)+1),
observed = output,
predicted = fore1)
# 显示预测结果
head(result)
```
这段代码首先计算了五期的差分预测值,然后通过累加将它们转换回原始序列。注意`start`和`frequency`参数用于指定原时间序列的开始日期和频率。最后,我们将预测结果和原序列可视化,并以表格形式展示出来。
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