stata内生性检验代码
时间: 2024-09-10 19:07:02 浏览: 185
在使用Stata进行内生性检验时,通常会涉及到估计包含内生解释变量的模型,并检验这些解释变量是否真的是内生的。常用的内生性检验包括Durbin-Wu-Hausman检验(简称DWH检验)。在进行这类检验之前,通常先使用工具变量(Instrumental Variables, IV)方法来估计模型。
以下是一个简单的Stata代码示例,使用两阶段最小二乘法(2SLS)进行内生性检验:
```stata
* 第一阶段:使用工具变量估计内生解释变量
ivregress 2sls dependent_variable exogenous_variables (endogenous_variable = instruments)
* 第二阶段:使用第一阶段的结果进行回归分析
predict double fitted_endogenous, xb
* 接下来,您可以使用拟合值(fitted_endogenous)作为内生解释变量的代理,进行回归分析
regress dependent_variable exogenous_variables fitted_endogenous
* Durbin-Wu-Hausman检验用于检验原模型(如OLS)与使用IV后的模型(如2SLS)是否有显著差异
estimates store ols
estimates store iv
hausman ols iv
```
在这个示例中,`dependent_variable` 是因变量,`exogenous_variables` 是外生控制变量,`endogenous_variable` 是内生解释变量,而 `instruments` 是为内生解释变量选定的工具变量。`ivregress` 命令用于执行IV回归分析,而 `hausman` 命令用于进行DWH检验。
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