garch midas
时间: 2023-07-16 16:12:28 浏览: 68
GARCH-MIDAS、DDC-MIDAS模型MATLAB代码
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GARCH-MIDAS (Mixed Data Sampling) 是一种用于时间序列建模的方法,可以将不同时间粒度的数据整合到同一个模型中。具体来说,它结合了广义自回归条件异方差模型 (GARCH) 和多元分数差异法 (MIDAS)。GARCH-MIDAS 模型通常应用于金融领域的波动率预测和风险管理。
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