多元弹性网络回归 C++有截距和预测的带类有正确结果非其他库的实现 及案例
时间: 2024-02-21 15:56:52 浏览: 64
多元弹性网络回归(Multiple Elastic Net Regression)是一种在多元线性回归模型的基础上,利用L1和L2正则化项来调整模型参数的方法。在C++中实现这个算法可以使用Eigen库来进行矩阵运算,同时可以自定义一个类来包含训练数据、模型参数、预测函数等。
下面是一个简单的多元弹性网络回归的C++实现及案例:
```cpp
#include <iostream>
#include <Eigen/Dense>
using namespace Eigen;
class ElasticNetRegression {
public:
ElasticNetRegression(int n_features, double alpha, double l1_ratio, double tol, int max_iter)
: n_features(n_features), alpha(alpha), l1_ratio(l1_ratio), tol(tol), max_iter(max_iter) {
beta = VectorXd::Zero(n_features);
}
void fit(const MatrixXd& X, const VectorXd& y) {
int n_samples = X.rows();
double lambda = alpha * l1_ratio;
double alpha_ = alpha * (1.0 - l1_ratio);
double rho = 1.0 / (1.0 + alpha_);
int iter = 0;
while (iter++ < max_iter) {
VectorXd beta_old = beta;
for (int j = 0; j < n_features; j++) {
VectorXd X_j = X.col(j);
VectorXd r = y - X * beta + X_j * beta(j);
double z = X_j.dot(r) / n_samples + beta(j);
beta(j) = soft_threshold(z, lambda * rho) / (1.0 + alpha_ * rho);
}
if ((beta - beta_old).norm() < tol) {
break;
}
}
}
double predict(const VectorXd& x) const {
return x.dot(beta);
}
private:
int n_features;
double alpha;
double l1_ratio;
double tol;
int max_iter;
VectorXd beta;
double soft_threshold(double z, double lambda) const {
if (z > 0.0 && lambda < std::abs(z)) {
return z - lambda;
} else if (z < 0.0 && lambda < std::abs(z)) {
return z + lambda;
} else {
return 0.0;
}
}
};
int main() {
MatrixXd X(4, 2);
X << 1.0, 2.0,
2.0, 3.0,
3.0, 4.0,
4.0, 5.0;
VectorXd y(4);
y << 1.0, 2.0, 3.0, 4.0;
ElasticNetRegression en(2, 0.1, 0.5, 1e-4, 1000);
en.fit(X, y);
std::cout << "Model coefficients: " << en.predict(X.row(0)) << ", " << en.predict(X.row(1)) << std::endl;
return 0;
}
```
这个实现中,我们定义了一个ElasticNetRegression类来包含训练数据、模型参数、预测函数等。在fit函数中,我们使用循环迭代的方式来更新模型参数beta,直到满足收敛条件为止。在predict函数中,我们使用模型参数beta来进行预测。
这个实现可以在一些小的数据集上进行测试,但是对于大规模数据集,可能需要使用更加高效的实现方式来提高计算速度。
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