对残差建模后,实际预测时,ARCH模型的输入是什么
时间: 2023-08-18 21:07:59 浏览: 124
数学建模EViews中估计ARCH模型PPT课件.pptx
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在进行残差建模后,ARCH模型的输入通常是残差序列的平方(即方差),而不是原始时间序列数据。因为ARCH模型旨在捕捉时间序列数据的波动性和异方差性,而残差序列的方差就是时间序列数据的波动性的一种度量。因此,使用残差序列的方差作为ARCH模型的输入能够更好地捕捉时间序列数据的特征,提高预测精度。同时,如果在残差建模中使用了其他方法(如GARCH模型),那么ARCH模型的输入也可以是其他的特征序列,如标准化残差序列的平方等。
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