帮我用matlab实现拉依达准则

拉伊达准则（Ljung-Box Test）是一种常用的自回归积分移动平均（ARIMA）模型残差序列的平稳性检验。在MATLAB中，你可以使用`box.test`函数来执行这个测试。以下是一个简单的步骤：

首先，请确保安装了 Econometrics Toolbox（如果尚未安装，你需要安装它）。如果没有，可以通过命令 `ver` 检查是否已安装，如果没有，可使用 `matlab.addons.install('econometrics')` 来安装。

然后，假设你有一个时间序列数据 `y`，并且已经拟合了一个ARIMA模型 `model = arima(y)`。你可以在残差上应用拉伊达准则：

% 从模型中获取残差
residuals = resid(model);

% 设置参数，0是零阶自相关，1是滞后阶数（通常是季节性周期的一半）
[l, pValue, _, _] = box.test(residuals, 'LAG', 0, 'type', 'Ljung-Box');

% l 是统计量（Q值），pValue 是显著性水平下的P值
if pValue < 0.05
    % 如果P值小于显著性水平（通常为0.05），则拒绝原假设，认为序列存在自相关
    disp(['Residuals are not stationary (Ljung-Box Q-statistic = ', num2str(l), ', p-value = ', num2str(pValue), ')']);
else
    disp('Residuals appear to be stationary');
end

这里，`'LAG', 0` 表示没有滞后自相关，`'type', 'Ljung-Box'` 指定进行的是拉伊达-博克斯检验。`l` 是统计量（Q值），如果它的值很大，可能表示有自相关；`pValue` 小于显著性水平时，我们拒绝零假设，即认为序列非平稳。