请用python实现：通过输入s,u,d,T,N,K,r,使用动态复制方法或风险中性方法，欧式期权或美式期权，看涨期权或看跌期权实现期权定价

这是一个比较复杂的问题，需要用到一些金融数学知识和Python编程技巧。以下是一个使用Python实现期权定价的示例代码：

import numpy as np
from scipy.stats import norm

def option_price(S, K, T, r, sigma, option_type='call', exercise_type='european'):
    '''计算期权价格
    
    参数：
    S：标的资产价格
    K：行权价格
    T：到期时间，单位为年
    r：无风险利率
    sigma：波动率
    option_type：期权类型，'call'表示看涨期权，'put'表示看跌期权，默认为'call'
    exercise_type：行权类型，'european'表示欧式期权，'american'表示美式期权，默认为'europen'
    
    返回值：
    期权价格
    '''
    d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
    
    if option_type == 'call':
        price = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
    elif option_type == 'put':
        price = K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)
    else:
        raise ValueError('Invalid option type: {}'.format(option_type))
    
    if exercise_type == 'american':
        return american_option_price(S, K, T, r, sigma, option_type)
    else:
        return price

def american_option_price(S, K, T, r, sigma, option_type):
    '''计算美式期权价格
    
    参数：
    S：标的资产价格
    K：行权价格
    T：到期时间，单位为年
    r：无风险利率
    sigma：波动率
    option_type：期权类型，'call'表示看涨期权，'put'表示看跌期权
    
    返回值：
    期权价格
    '''
    dt = 0.01
    dx = sigma * np.sqrt(3 * dt)
    N = int(T / dt)
    M = int(4 * sigma / dx)
    V = np.zeros((N+1, M+1))
    F = np.zeros(M+1)
    F[0] = S * np.exp(-M * dx)
    for j in range(1, M+1):
        F[j] = F[j-1] * np.exp(dx)
    for j in range(M+1):
        if option_type == 'call':
            V[N, j] = max(F[j] - K, 0)
        else:
            V[N, j] = max(K - F[j], 0)
    for i in range(N-1, -1, -1):
        for j in range(1, M):
            a = 0.5 * sigma**2 * j**2 * dt
            b = r * j * dt
            c = 1 - r * dt
            if option_type == 'call':
                V[i, j] = max(F[j] - K, np.exp(-r * dt) * (a * V[i+1, j-1] + b * V[i+1, j] + c * V[i+1, j+1]))
            else:
                V[i, j] = max(K - F[j], np.exp(-r * dt) * (a * V[i+1, j-1] + b * V[i+1, j] + c * V[i+1, j+1]))
        if option_type == 'call':
            V[i, 0] = max(F[0] - K, np.exp(-r * dt) * V[i+1, 1])
        else:
            V[i, 0] = max(K - F[0], np.exp(-r * dt) * V[i+1, 1])
        if option_type == 'call':
            V[i, M] = max(F[M] - K, np.exp(-r * dt) * V[i+1, M-1])
        else:
            V[i, M] = max(K - F[M], np.exp(-r * dt) * V[i+1, M-1])
    return V[0, int(S / dx)]

这个代码实现了欧式期权和美式期权的定价，可以通过调用`option_price`函数来计算期权价格。其中，`S`表示标的资产价格，`K`表示行权价格，`T`表示到期时间，`r`表示无风险利率，`sigma`表示波动率，`option_type`表示期权类型，'call'表示看涨期权，'put'表示看跌期权，默认为'call'，`exercise_type`表示行权类型，'european'表示欧式期权，'american'表示美式期权，默认为'europen'。如果需要计算美式期权价格，会调用`american_option_price`函数来实现。