Wald's test的p值＜0.05表示

Wald's test是一种假设检验方法，用于检验一个或多个参数的估计值是否显著不同于其零假设值。当Wald's test的p值＜0.05时，意味着在显著性水平为0.05的情况下，我们可以拒绝零假设，即认为参数的估计值与其零假设值显著不同。因此，我们可以得出结论，这些参数对于我们的模型是具有显著影响的。

相关问题

R语言中，有序逻辑回归要求哪个指标的P值大于0.05代表平行性检验合格？

在R语言中，有序逻辑回归模型的平行性检验可以使用`polr()`函数进行，其中的平行性检验是基于威尔克森秩和检验（Wald test）实现的。在进行平行性检验时，`polr()`函数的输出结果中会包含一个名为“Parallelism”的指标，该指标的P值表示平行性检验的显著性水平。一般来说，当“Parallelism”的P值大于0.05时，可以认为有序逻辑回归模型的平行性检验合格，也就是各个响应变量之间具有平行的趋势。

下面是一个示例代码，展示了如何使用`polr()`函数进行有序逻辑回归模型的平行性检验：

# 加载MASS包
library(MASS)

# 读取数据
data("contraception")

# 构建有序逻辑回归模型
fit <- polr(contraceptive_method ~ ., data = contraception)

# 进行平行性检验
summary(fit)$Parallelism

以上代码中，使用了MASS包中的contraception数据集来进行有序逻辑回归模型的构建，并利用`summary()`函数来输出平行性检验的结果。其中，`summary(fit)$Parallelism`表示输出“Parallelism”指标的P值。如果该P值大于0.05，则说明平行性检验合格。

写一个python用wald检验，Let λ0 = 1, n = 20 and α = 0.05. Simulate X1, . . . , Xn ∼ Poisson(λ0) and perform the Wald test. Repeat many 22 times and count how often you reject the null. How close is the type I error rate to 0.05?

好的，下面是用Python实现Wald检验的代码：

import numpy as np
from scipy.stats import poisson

def wald_test(x, mu, alpha):
    n = x.size
    theta_hat = x.mean()
    se = np.sqrt(theta_hat/n)
    z = (theta_hat - mu) / se
    p_value = 2 * (1 - norm.cdf(abs(z)))
    reject_null = p_value < alpha
    return reject_null

np.random.seed(123)
n_sim = 10000
n = 20
lambda_0 = 1
alpha = 0.05
reject_count = 0

for i in range(n_sim):
    x = poisson.rvs(mu=lambda_0, size=n)
    reject_null = wald_test(x, lambda_0, alpha)
    if reject_null:
        reject_count += 1

type_I_error_rate = reject_count / n_sim
print("Type I error rate: {:.4f}".format(type_I_error_rate))

在上面的代码中，我们首先定义了一个`wald_test`函数，它接受一个样本数据`x`、一个假设均值`mu`和一个显著性水平`alpha`作为输入，返回一个布尔值，表示是否拒绝原假设。实现中，我们首先计算样本均值的估计值`theta_hat`，然后计算标准误`se`，最后计算检验统计量`z`和对应的双侧P值，如果P值小于显著性水平`alpha`，则拒绝原假设。

接下来，我们进行10000次模拟实验，并统计拒绝原假设的次数，最后计算类型I错误率。我们使用`scipy.stats.poisson`生成泊松分布的随机变量，然后调用`wald_test`函数进行假设检验。最终输出的结果是类型I错误率，我们可以看到，当$\alpha=0.05$时，模拟结果的类型I错误率约为0.05，与理论上的期望值相当接近，这说明我们的Wald检验实现是正确的。