import numpy as np from scipy.stats import norm # Parameters S0 = 1.5 # initial FX rate U = 1.7 # upper barrier level L = 1.2 # lower barrier level X = 1.4 # strike price T = 1.0 # time to maturity r = 0.03 # risk-free rate rf = 0.0 # foreign interest rate sigma = 0.12 # volatility # Simulation settings M = 100000 # number of Monte Carlo simulations N = 252 # number of time steps # Time and step size dt = T / N t = np.linspace(0, T, N+1) # Simulate FX rates Z = np.random.standard_normal((M, N)) S = np.zeros((M, N+1)) S[:, 0] = S0 for i in range(N): S[:, i+1] = S[:, i] * np.exp((r-rf - 0.5*sigma**2)*dt + sigma*np.sqrt(dt)*Z[:, i]) # Compute option payoff payoff = np.zeros(M) for i in range(M): # Check if the option has knocked out if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): payoff[i] = 0 else: payoff[i] = np.maximum(S[i, -1] - X, 0) # Compute option price and standard deviation using Monte Carlo simulation discount_factor = np.exp(-r*T) option_price = discount_factor * np.mean(payoff) std_dev = np.std(payoff) print("Option price:", option_price) print("Standard deviation:", std_dev) # Compute option delta using finite difference method delta = np.zeros(N+1) delta[0] = norm.cdf((np.log(S0/X) + (r-rf + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))) for i in range(1, N+1): Si = S[:, i] Si_minus_1 = S[:, i-1] Ci = np.maximum(Si-X, 0) Ci_minus_1 = np.maximum(Si_minus_1-X, 0) delta[i] = np.mean((Ci - Ci_minus_1) / (Si - Si_minus_1)) * np.exp(-r*dt) print("Option delta:", delta[-1]) File "<ipython-input-2-57deb9637f96>", line 34, in <module> if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (105,) (30,)
时间: 2024-04-27 21:24:09 浏览: 9
这个错误是因为 `(S[i, 201:231] < L)` 中的切片操作导致了形状不兼容的问题。根据你的代码,`S` 是一个 `(M, N+1)` 的数组,所以 `S[i, 201:231]` 的形状是 `(30,)`,而 `(S[i, 21:126] > U)` 和 `(S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)` 的形状都是 `(105,)`。所以在进行 `|` 运算时,两个形状不兼容,导致了这个错误。
你需要确认你的代码是否正确,检查你的切片操作是否正确,并且确保你的数组形状是一致的。如果你无法解决这个问题,可以将你的代码和具体错误信息提供给我,我会帮助你更好地解决这个问题。
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import pandas as pd import numpy as np from scipy import stats from sklearn.cluster import KMeans import matplotlib.pyplot as plt
这段代码的作用是导入一些常用的机器学习和数据分析库,包括pandas、numpy、scipy、sklearn和matplotlib.pyplot。其中,pandas和numpy用于数据处理和操作,scipy用于科学计算,sklearn用于机器学习算法,matplotlib用于数据可视化。另外,这段代码还使用了KMeans算法来进行聚类分析。
import numpy as np from scipy.stats import norm from scipy.optimize import minimize # 添加优化模块 #样本点 X1 = -1. X2 = 2. X1 = -1. X2 = 2. #构造似然函数 def likelihood(r): coef = 1. / (2. * np.pi * np.sqrt(1. - r2)) exp_term = -0.5 * (X1_2 + X2_2 - 2*r*X1*X2) / (1.0 - r**2) return coef * np.exp(exp_term) #最大化似然函数,得到r的最大似然估计值 result = minimize(lambda x: -likelihood(x), 0.) # 优化目标函数 r_mle = result.x print("r的最大似然估计值:", r_mle)优化这段代码,并解释每行意思
```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import minimize
# 定义两个样本点
X1 = -1.
X2 = 2.
# 构造似然函数
def likelihood(r):
r2 = r**2
X1_2 = X1**2
X2_2 = X2**2
coef = 1. / (2. * np.pi * np.sqrt(1. - r2)) # 计算系数
exp_term = -0.5 * (X1_2 + X2_2 - 2*r*X1*X2) / (1.0 - r**2) # 计算指数项
return coef * np.exp(exp_term) # 返回似然函数值
# 最大化似然函数,得到r的最大似然估计值
result = minimize(lambda x: -likelihood(x), 0.) # 优化目标函数,使用minimize函数求解最小值,这里采用了lambda表达式来定义目标函数
r_mle = result.x # 取得最小值,即最大似然估计值
# 输出结果
print("r的最大似然估计值:", r_mle)
```
这段代码的作用是:给定两个样本点X1和X2,通过最大化似然函数来估计它们之间的相关系数r的值。具体步骤如下:
1. 导入所需的Python库:`numpy`、`scipy.stats`和`scipy.optimize`
2. 定义两个样本点X1和X2
3. 定义似然函数`likelihood(r)`,其中`r`为相关系数,该函数返回给定相关系数下的似然函数值
4. 使用`scipy.optimize.minimize`函数优化似然函数,求解最大似然估计值。这里采用了lambda表达式来定义目标函数(即似然函数的相反数),0.为初始猜测值。
5. 取得最小值,即最大似然估计值。
6. 输出结果。