primal-dual 原始对偶算法
时间: 2024-08-16 09:08:15 浏览: 80
最小费用流的原始对偶 (Primal-Dual) 算法.docx
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原始对偶(Primal-Dual)算法是一种优化方法,在线性规划、整数规划等数学优化问题中非常有用。它同时考虑原问题(primal problem)和其对偶问题(dual problem),这两个问题是通过拉格朗日乘数法关联起来的。在最简单的形式下,原问题通常是一个线性的目标函数约束在一组线性不等式上;而对偶问题则是关于这些约束的系数矩阵的性质。
原始对偶算法的工作原理是,通过迭代求解两个问题的最优解,一边更新原问题的决策变量,另一边更新对偶问题的多米尼克函数(一种代表约束松弛程度的值)。当原问题和对偶问题达到KKT条件(Karush-Kuhn-Tucker conditions)时,即表明找到了一个可行解,并且这个解可能是全局最优解。
这种算法的优势在于能够处理某些复杂问题,例如网络流问题、运输问题等,而且在某些情况下,对偶解更容易计算。然而,实际应用时,需要对算法进行适当调整,比如引入适当的终止条件和步长规则。
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