时间序列交叉验证R语言
时间: 2023-11-17 18:07:48 浏览: 213
R语言进行时间序列分析
时间序列交叉验证是衡量一个时间序列与另一个时间序列的延迟版本之间相似程度的一种方法。在R语言中,可以使用ccf()函数计算交叉相关性值。该函数将两个时间序列作为参数,并返回在不同滞后期间下的相关性值。例如,通过以下语法可以显示相关性值:
```R
ccf(time_series1, time_series2, plot = FALSE)
```
其中,time_series1和time_series2是指待计算相关性的两个时间序列。
对于给定的时间序列,ccf函数将计算出一系列的交叉相关性值,每个值对应一个滞后期间。这些值表示在滞后期间内,第一个时间序列与第二个时间序列之间的相关程度。值越接近1,表示两个时间序列之间的正相关性越高;值越接近-1,表示两个时间序列之间的负相关性越高;值接近0表示两个时间序列之间没有相关性。
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