Backtrader resampledata

在Backtrader中，可以使用`resampledata`方法来重新采样数据。这个方法可以将原始数据以不同的时间周期进行重新采样，例如从分钟级别的数据重新采样为小时级别的数据。以下是一个示例代码，展示了如何使用`resampledata`方法：

import backtrader as bt

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.data_resampled = self.resampledata(self.data, timeframe=bt.TimeFrame.Hour)

    def next(self):
        # 在这里使用重新采样后的数据进行策略逻辑的编写
        # 例如，可以使用self.data_resampled来获取重新采样后的数据
        pass

# 创建Cerebro引擎和策略
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy)

# 加载数据
data = bt.feeds.YourDataFeed()  # 替换为你自己的数据源
cerebro.adddata(data)

# 运行回测
cerebro.run()

在上面的代码中，MyStrategy`类继承自`bt.Strategy`，在`__init__`方法中调用`resampledata`方法来重新采样数据。你可以根据自己的需求调整重新采样的时间周期。然后在`next`方法中，可以使用重新采样后的数据进行策略逻辑的编写。请注意，这只是一个简单的示例，你需要根据自己的实际情况进行相应的修改和扩展。