Backtrader resampledata
时间: 2024-01-03 07:05:24 浏览: 98
在Backtrader中,可以使用`resampledata`方法来重新采样数据。这个方法可以将原始数据以不同的时间周期进行重新采样,例如从分钟级别的数据重新采样为小时级别的数据。以下是一个示例代码,展示了如何使用`resampledata`方法:
```python
import backtrader as bt
class MyStrategy(bt.Strategy):
def __init__(self):
self.data_resampled = self.resampledata(self.data, timeframe=bt.TimeFrame.Hour)
def next(self):
# 在这里使用重新采样后的数据进行策略逻辑的编写
# 例如,可以使用self.data_resampled来获取重新采样后的数据
pass
# 创建Cerebro引擎和策略
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
# 加载数据
data = bt.feeds.YourDataFeed() # 替换为你自己的数据源
cerebro.adddata(data)
# 运行回测
cerebro.run()
```
在上面的代码中,MyStrategy`类继承自`bt.Strategy`,在`__init__`方法中调用`resampledata`方法来重新采样数据。你可以根据自己的需求调整重新采样的时间周期。然后在`next`方法中,可以使用重新采样后的数据进行策略逻辑的编写。请注意,这只是一个简单的示例,你需要根据自己的实际情况进行相应的修改和扩展。
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