随 机生成 10000 个权重向量 w(k) ∈ R 6 , 对每一个权重向量计算对应投资组合 rp 的 均值和标准差,并在均值-标准差图像上画出每个权重对应的点

时间: 2024-06-09 14:09:39 浏览: 48
好的,这里提供一个 Python 代码示例: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 随机生成 10000 个权重向量 w = np.random.rand(10000, 6) w = w / np.sum(w, axis=1, keepdims=True) # 归一化使得每个权重向量之和为 1 # 模拟投资组合,假设有 6 种资产,每种资产的收益率分别为 0.05, 0.04, ..., 0.01 returns = np.array([0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.015, 0.01]) rp = np.dot(w, returns) # 计算每个权重向量对应的均值和标准差 mu = np.mean(rp) sigma = np.std(rp) # 画出均值-标准差图像 plt.scatter(sigma, mu, s=10, alpha=0.5) plt.xlabel('标准差') plt.ylabel('均值') plt.title('投资组合风险-收益图像') plt.show() ``` 运行后会得到一个均值-标准差图像,每个点表示一个随机生成的权重向量对应的投资组合的风险和收益。图像中的点越靠上表示收益越高,越靠右表示风险越大。
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