sharpe-omega是啥
时间: 2023-05-23 20:04:38 浏览: 246
Risk-and-Returns-The-Sharpe-Ratio:该项目中使用的数据集来自DataCamp(https
A: Sharpe-Omega是另一种风险调整后收益指标,它基于获得正常收益率的能力和控制交易成本的能力来评估投资组合的效果。与夏普比率不同,它考虑了波动性与市场回报之间的非线性关系,并将其作为组合经理的绩效测量标准。Sharpe-Omega值越高,说明组合经理越有能力在通过对交易成本的控制来获取高收益与低波动性之间的平衡。
阅读全文