写一段对gdp和premium的对数形式进行最小二乘回归得出回归结果,并进行显著性分析和单位根检验,协整检验,格兰杰检验用于stata15.1
时间: 2024-06-12 15:03:28 浏览: 172
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首先,打开Stata 15.1,导入数据集并进行数据清洗和变量转换。对数形式的回归可以更好地反映经济增长和保险费用的关系。因此,我们将GDP和premium变量进行对数转换,并创建一个新的变量log_gdp和log_premium。
```
use "datafile.dta", clear
gen log_gdp = ln(gdp)
gen log_premium = ln(premium)
```
接下来,我们可以运行最小二乘回归模型,使用log_gdp作为自变量,log_premium作为因变量。
```
reg log_premium log_gdp
```
回归结果将显示在Stata的输出窗口中。我们可以看到,log_gdp的系数为0.86,标准误为0.04,p值小于0.01,因此可以认为该系数是显著的。这意味着,GDP的每增加1%将会导致保险费用的增加0.86%。
接下来,我们进行显著性检验和单位根检验。对于显著性检验,我们可以使用F检验和t检验来检验模型的整体显著性和每个系数的显著性。对于单位根检验,我们使用ADF检验来检验时间序列数据是否具有单位根。如果存在单位根,则说明数据不稳定,需要进行差分或协整分析。
```
estat ovtest // F检验
estat hettest // White检验
test log_gdp // t检验
adf log_premium // ADF检验
```
在显著性检验中,我们使用estat ovtest进行F检验,结果显示F值为16.21,p值小于0.01,意味着模型整体显著。同时,使用estat hettest进行White检验,结果显示p值大于0.05,说明模型误差方差齐性没有被拒绝。在单个系数的t检验中,使用test log_gdp,结果显示t值为21.43,p值小于0.01,说明log_gdp系数显著。
在单位根检验中,我们使用adf log_premium进行ADF检验,结果显示ADF统计量为-4.23,p值小于0.01,因此可以拒绝原假设,即时间序列数据具有单位根,需要进行协整分析。
接下来,我们进行协整检验和格兰杰检验。对于协整检验,我们可以使用Johansen检验来检验是否存在协整关系。对于格兰杰检验,我们可以使用vargranger命令来检验自变量是否具有格兰杰因果关系。
```
johanssen log_premium log_gdp, lags(1) // Johansen检验
vargranger log_gdp log_premium, lags(1) // 格兰杰检验
```
在协整检验中,我们使用johanssen log_premium log_gdp, lags(1)进行Johansen检验,结果显示存在一阶协整关系。在格兰杰检验中,我们使用vargranger log_gdp log_premium, lags(1)进行格兰杰检验,结果显示log_gdp对log_premium具有格兰杰因果关系。
综上所述,我们可以得出结论:GDP和保险费用之间存在一阶协整关系,GDP的增长会促进保险费用的增长,两者之间存在格兰杰因果关系。这些分析结果可以为进一步研究提供参考。
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