如何用python代码选择arima的自相关性检验的最大阶数,只输出一个数值
时间: 2024-05-06 17:18:31 浏览: 138
可以使用自相关图和偏自相关图来确定ARIMA模型的参数,其中最大阶数可以通过观察自相关图和偏自相关图的截尾点来确定。下面是一个示例代码,它可以使用自相关图和偏自相关图来选择ARIMA的最大阶数,并输出一个数值。
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv', index_col='Date', parse_dates=True)
# 绘制自相关图和偏自相关图
fig, ax = plt.subplots(2, figsize=(8,5))
plot_acf(data, lags=50, ax=ax[0])
plot_pacf(data, lags=50, ax=ax[1])
plt.show()
# 确定ARIMA模型的最大阶数
max_p = 5
max_q = 5
aic_matrix = np.zeros((max_p, max_q))
for p in range(max_p):
for q in range(max_q):
try:
model = ARIMA(data, order=(p,0,q))
model_fit = model.fit(disp=0)
aic_matrix[p, q] = model_fit.aic
except:
continue
# 输出最小AIC对应的p和q值
p, q = np.unravel_index(np.argmin(aic_matrix), aic_matrix.shape)
print("ARIMA最大阶数:p=%d, q=%d" % (p, q))
```
在这个示例代码中,首先使用`plot_acf`和`plot_pacf`函数绘制自相关图和偏自相关图。然后,使用一个循环来尝试不同的p和q值,构建ARIMA模型,并计算AIC值。最后,输出最小AIC对应的p和q值,即为ARIMA的最大阶数。
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