非对称性GARCH model

非对称性GARCH模型是一种用于对金融时间序列进行建模的统计模型，它考虑到了金融市场中存在的非对称信息传递和波动率聚集现象。非对称性GARCH模型相对于传统的对称性GARCH模型，能够更准确地描述市场中价格波动的特征，因此在金融风险管理中得到了广泛应用。

非对称性GARCH模型的基本思想是将波动率的变化分为对称和非对称两部分，其中非对称部分反映了市场中信息传递的非对称性。通常采用的非对称GARCH模型包括EGARCH模型和T-GARCH模型，它们分别采用不同的函数形式对非对称信息的影响进行建模。在实际应用中，非对称性GARCH模型可以用于风险度量、投资组合管理、期权定价等方面。