test_df = data[data["label"].isnull() == True].copy().reset_index(drop=True) train_df = data[~data["label"].isnull() == True].copy().reset_index(drop=True) feature_name = [f for f in data.columns if f not in drop_cols] X_train = train_df[feature_name].reset_index(drop=True) X_test = test_df[feature_name].reset_index(drop=True) y = train_df['label'].reset_index(drop=True)

时间: 2023-06-26 14:09:44 浏览: 78
这段代码的作用是将原始数据集分为训练集和测试集,并获取特征名称和标签。 首先,`data` 是原始数据集。`data["label"].isnull() == True` 会返回一个布尔数组,表示每个数据点的 "label" 是否缺失。`data[data["label"].isnull() == True]` 会根据这个布尔数组筛选出缺失 "label" 的数据点,也就是测试集。`data[~data["label"].isnull() == True]` 则是选择不缺失 "label" 的数据点,也就是训练集。 `reset_index(drop=True)` 用来重新设置索引,把新的数据集索引从 0 开始排列。 `feature_name` 是特征名称列表,其中 `drop_cols` 是需要删除的特征列名列表。`X_train` 和 `X_test` 分别是训练集和测试集的特征数据。`y` 是训练集的标签数据。
相关问题

def LOSO_sequence_generate(data: pd.DataFrame, sub_column: str) -> tuple: train_list = [] test_list = [] subjects = np.unique(data[sub_column]) for subject in subjects: mask = data["Subject"].isin([subject]) train_data = data[~mask].reset_index(drop=True) test_data = data[mask].reset_index(drop=True) train_list.append(train_data) test_list.append(test_data) return train_list, test_list 详细解释该代码

这段代码实现了 Leave-One-Subject-Out (LOSO) 的数据划分,将数据集按照不同的 subject 进行划分,每个 subject 对应一个 train 数据集和一个 test 数据集。 具体解释如下: 1. `data` 是一个 pandas DataFrame,包含所有的数据。 2. `sub_column` 是一个字符串,表示在 DataFrame 中哪一列代表 subject。 3. `np.unique(data[sub_column])` 可以得到所有的 subject,去重后返回一个 numpy 数组。 4. `for subject in subjects:` 遍历每一个 subject。 5. `mask = data["Subject"].isin([subject])` 根据当前的 subject,创建一个 boolean mask,将该 subject 的数据标记为 True,其它 subject 的数据标记为 False。 6. `train_data = data[~mask].reset_index(drop=True)` 根据 mask,将所有不属于当前 subject 的数据提取出来,并且重新设置索引。 7. `test_data = data[mask].reset_index(drop=True)` 根据 mask,将属于当前 subject 的数据提取出来,并且重新设置索引。 8. `train_list.append(train_data)` 将当前 subject 的 train 数据集添加到 train_list 中。 9. `test_list.append(test_data)` 将当前 subject 的 test 数据集添加到 test_list 中。 10. 最后返回 train_list 和 test_list,它们分别是一个列表,包含了所有 subject 对应的 train 和 test 数据集。

test_data = data.drop(train_data.index)

这段代码的作用是从数据集中删除训练集数据,以便在训练模型时使用训练集数据,而在测试模型时使用测试集数据。通常情况下,我们需要将数据集随机分为训练集和测试集,以便评估模型的泛化能力和性能。这行代码假设已经定义了一个名为“train_data”的训练集数据,并使用train_data.index将其从原始数据集中删除,存储为名为“test_data”的新数据集。
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修改一下这段代码在pycharm中的实现,import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split import torch import torch.nn as nn import torch.nn.functional as F import torch.optim as optim #from torchvision import datasets,transforms import torch.utils.data as data #from torch .nn:utils import weight_norm import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.metrics import precision_score from sklearn.metrics import recall_score from sklearn.metrics import f1_score from sklearn.metrics import cohen_kappa_score data_ = pd.read_csv(open(r"C:\Users\zhangjinyue\Desktop\rice.csv"),header=None) data_ = np.array(data_).astype('float64') train_data =data_[:,:520] train_Data =np.array(train_data).astype('float64') train_labels=data_[:,520] train_labels=np.array(train_data).astype('float64') train_data,train_data,train_labels,train_labels=train_test_split(train_data,train_labels,test_size=0.33333) train_data=torch.Tensor(train_data) train_data=torch.LongTensor(train_labels) train_data=train_data.reshape(-1,1,20,26) train_data=torch.Tensor(train_data) train_data=torch.LongTensor(train_labels) train_data=train_data.reshape(-1,1,20,26) start_epoch=1 num_epoch=1 BATCH_SIZE=70 Ir=0.001 classes=('0','1','2','3','4','5') device=torch.device("cuda"if torch.cuda.is_available()else"cpu") torch.backends.cudnn.benchmark=True best_acc=0.0 train_dataset=data.TensorDataset(train_data,train_labels) test_dataset=data.TensorDataset(train_data,train_labels) train_loader=torch.utills.data.DataLoader(dtaset=train_dataset,batch_size=BATCH_SIZE,shuffle=True) test_loader=torch.utills.data.DataLoader(dtaset=train_dataset,batch_size=BATCH_SIZE,shuffle=True)

param = {'num_leaves': 31, 'min_data_in_leaf': 20, 'objective': 'binary', 'learning_rate': 0.06, "boosting": "gbdt", "metric": 'None', "verbosity": -1} trn_data = lgb.Dataset(trn, trn_label) val_data = lgb.Dataset(val, val_label) num_round = 666 # clf = lgb.train(param, trn_data, num_round, valid_sets=[trn_data, val_data], verbose_eval=100, # early_stopping_rounds=300, feval=win_score_eval) clf = lgb.train(param, trn_data, num_round) # oof_lgb = clf.predict(val, num_iteration=clf.best_iteration) test_lgb = clf.predict(test, num_iteration=clf.best_iteration)thresh_hold = 0.5 oof_test_final = test_lgb >= thresh_hold print(metrics.accuracy_score(test_label, oof_test_final)) print(metrics.confusion_matrix(test_label, oof_test_final)) tp = np.sum(((oof_test_final == 1) & (test_label == 1))) pp = np.sum(oof_test_final == 1) print('accuracy1:%.3f'% (tp/(pp)))test_postive_idx = np.argwhere(oof_test_final == True).reshape(-1) # test_postive_idx = list(range(len(oof_test_final))) test_all_idx = np.argwhere(np.array(test_data_idx)).reshape(-1) stock_info['trade_date_id'] = stock_info['trade_date'].map(date_map) stock_info['trade_date_id'] = stock_info['trade_date_id'] + 1tmp_col = ['ts_code', 'trade_date', 'trade_date_id', 'open', 'high', 'low', 'close', 'ma5', 'ma13', 'ma21', 'label_final', 'name'] stock_info.iloc[test_all_idx[test_postive_idx]] tmp_df = stock_info[tmp_col].iloc[test_all_idx[test_postive_idx]].reset_index() tmp_df['label_prob'] = test_lgb[test_postive_idx] tmp_df['is_limit_up'] = tmp_df['close'] == tmp_df['high'] buy_df = tmp_df[(tmp_df['is_limit_up']==False)].reset_index() buy_df.drop(['index', 'level_0'], axis=1, inplace=True)buy_df['buy_flag'] = 1 stock_info_copy['sell_flag'] = 0tmp_idx = (index_df['trade_date'] == test_date_min+1) close1 = index_df[tmp_idx]['close'].values[0] test_date_max = 20220829 tmp_idx = (index_df['trade_date'] == test_date_max) close2 = index_df[tmp_idx]['close'].values[0]tmp_idx = (stock_info_copy['trade_date'] >= test_date_min) & (stock_info_copy['trade_date'] <= test_date_max) tmp_df = stock_info_copy[tmp_idx].reset_index(drop=True)from imp import reload import Account reload(Account) money_init = 200000 account = Account.Account(money_init, max_hold_period=20, stop_loss_rate=-0.07, stop_profit_rate=0.12) account.BackTest(buy_df, tmp_df, index_df, buy_price='open')tmp_df2 = buy_df[['ts_code', 'trade_date', 'label_prob', 'label_final']] tmp_df2 = tmp_df2.rename(columns={'trade_date':'buy_date'}) tmp_df = account.info tmp_df['buy_date'] = tmp_df['buy_date'].apply(lambda x: int(x)) tmp_df = tmp_df.merge(tmp_df2, on=['ts_code', 'buy_date'], how='left')最终的tmp_df是什么?tmp_df[tmp_df['label_final']==1]又选取了什么股票?

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