reg y x1 x2, robust代码的结果如何看Huber-White标准误情况

在运行 reg y x1 x2, robust 命令后，Stata 将会输出包含估计系数、标准误、t 值、p 值和 Huber-White 标准误的结果表。

Huber-White 标准误显示在括号中，位于普通标准误的下方。通常情况下，Huber-White 标准误比普通标准误大，因为它考虑到了异方差性的影响。如果异方差性很小，那么 Huber-White 标准误与普通标准误将非常接近。

如果你想获得更多关于 Huber-White 标准误的信息，可以参考 Stata 的帮助文档，输入 help robust 或 help regress。

相关问题

Robust Std. Err.是Huber-White 标准误的结果

是的，你说得对。在回归结果中，如果使用了 Huber-White 标准误，那么在每个系数估计的下方会显示一个“Robust Std. Err.”的值，这个值就是 Huber-White 标准误。因此，如果在上面的回归结果中有显示 Robust Std. Err.，那么就说明使用了 Huber-White 标准误进行回归分析。

如何使用Huber-White 标准误

Huber-White标准误是一种用于解决回归分析中异方差问题的方法。它也被称为“异方差稳健标准误”或“Eicker-White标准误”。

使用Huber-White标准误的步骤如下：

1. 对数据进行回归分析，得到模型的参数估计值和残差。

2. 计算残差的方差，并将其作为权重矩阵的对角线元素。

3. 对权重矩阵进行修正，使其成为一个对角线元素为1的矩阵。

4. 重新进行回归分析，使用修正后的权重矩阵计算标准误。

在许多统计软件中，可以通过设置参数来使用Huber-White标准误。例如，在Stata中，可以使用“robust”选项来指定使用Huber-White标准误，如下所示：

reg y x1 x2, robust

这将使用Huber-White标准误来计算回归系数的标准误。