用python写个简易的backtrader股票回测示例

好的，以下是一个简单的backtrader股票回测示例（以AAPL股票为例）：

import backtrader as bt
import yfinance as yf

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=20)
    
    def next(self):
        if self.data.close[0] > self.sma[0]:
            self.buy()
        elif self.data.close[0] < self.sma[0]:
            self.sell()

if __name__ == '__main__':
    cerebro = bt.Cerebro()
    cerebro.addstrategy(MyStrategy)
    
    data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL', fromdate=datetime(2019, 1, 1), todate=datetime(2020, 1, 1))
    cerebro.adddata(data)
    
    cerebro.broker.set_cash(100000)
    
    cerebro.run()
    
    print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

这个示例使用了backtrader和yfinance库，通过简单的移动平均线策略进行交易。回测的数据从2019年1月1日到2020年1月1日，回测期间的初始现金为10万美元。

首先定义了一个名为MyStrategy的策略类，其中包含一个20日简单移动平均线指标。在next()函数中，如果当日收盘价高于20日均线，则买入；如果当日收盘价低于20日均线，则卖出。

在主函数中，首先创建一个Cerebro类的实例，然后添加MyStrategy策略。使用YahooFinanceData数据源读取AAPL股票的数据，设置回测期间和初始资金。最后运行回测并输出最终的组合价值。

需要注意的是，这个示例只是一个最基本的回测示例，实际上还需要考虑更多的因素，例如手续费、滑点、资金管理等等。