用python写一个TimeGAN对股票收盘价的多步预测,并对该多步预测进行优化
时间: 2024-05-12 10:12:45 浏览: 11
TimeGAN是一种基于生成对抗网络(GAN)的时间序列生成模型,可以用于生成具有相似统计特征的时间序列数据。在这里,我们将使用TimeGAN对股票收盘价进行多步预测,并使用优化算法对预测结果进行优化。
首先,我们需要准备数据。我们可以使用pandas和yfinance库来从Yahoo Finance下载股票数据。以下是一个示例代码:
```python
import pandas as pd
import yfinance as yf
# 下载股票数据
df = yf.download('AAPL', start='2010-01-01', end='2021-12-31')
df.dropna(inplace=True) # 删除NaN值
df = df[['Close']] # 只保留收盘价列
```
接下来,我们需要对数据进行预处理。我们将使用MinMaxScaler将数据缩放到0到1之间,并使用sliding window方法将数据转换为时间序列数据。以下是一个示例代码:
```python
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
# 将数据缩放到0到1之间
scaler = MinMaxScaler()
data = scaler.fit_transform(df)
# 将数据转换为时间序列数据
seq_length = 30 # 序列长度
seq_data = []
for i in range(len(data) - seq_length):
seq_data.append(data[i:i+seq_length])
seq_data = np.array(seq_data)
```
接下来,我们可以构建TimeGAN模型并训练它。以下是一个示例代码:
```python
from timegan import TimeGAN
# 构建TimeGAN模型
timegan = TimeGAN(
seq_length=seq_length,
num_signals=1,
hidden_dim=64,
num_layers=3,
learning_rate=0.001,
epochs=1000,
batch_size=128
)
# 训练TimeGAN模型
timegan.fit(seq_data)
```
在训练完成后,我们可以使用TimeGAN生成多步预测。以下是一个示例代码:
```python
# 生成多步预测
num_steps = 10
generated_data = timegan.generate(num_steps=num_steps)
# 将生成的数据反缩放回原始范围
generated_data = scaler.inverse_transform(generated_data.reshape(-1, 1))
# 取最后一步作为预测值
predictions = generated_data[-1, :]
```
最后,我们可以使用优化算法对预测结果进行优化。以下是一个示例代码,使用scipy库的minimize函数来进行优化:
```python
from scipy.optimize import minimize
def loss_function(x):
# 计算预测值和实际值之间的MSE
mse = ((x - df['Close'].values[-1])**2).mean()
return mse
# 使用优化算法优化预测结果
result = minimize(loss_function, x0=predictions)
optimized_predictions = result.x
```
最终,我们得到了经过TimeGAN生成和优化的股票收盘价预测结果。