为什么样本方差(sample variance)的分母是 n-1
时间: 2023-10-25 15:20:07 浏览: 298
样本方差的分母是 n-1 是因为样本方差是对总体方差的无偏估计。在统计学中,为了估计一个总体的方差,我们通常会从总体中抽取一个样本,并计算出该样本的方差。然而,如果我们使用样本方差的标准公式(分母为n),那么我们会发现样本方差的估计值会比总体方差的估计值小。这是因为在计算样本方差时,我们使用了样本均值来代替总体均值,这会导致一些信息的损失。为了消除这种偏差,我们使用样本方差的无偏估计公式(分母为n-1)。这样就能够更好地估计总体方差。
相关问题
sample variance的公式
样本方差的公式如下:
![sample variance formula](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4a9b2c7d4d87d0f8c9f9efdc8acab8c1fda5a3f3)
其中,s^2表示样本方差,xi表示第i个观测值,x̄表示所有观测值的平均数,n表示样本容量(即观测值的数量)。
样本方差的计算步骤如下:
1. 计算所有观测值的平均数x̄。
2. 对于每个观测值xi,计算其与平均数x̄的差值(xi - x̄)。
3. 将所有差值的平方累加起来,得到SSE(sum of squared errors)。
4. 计算样本方差s^2=SSE/(n-1)。
需要注意的是,分母中的n-1是用来校正样本方差的偏差的,这是因为在计算中使用样本平均数来估计总体平均数时,会引入一些偏差。因此,使用n-1作为分母可以更好地估计总体方差。
sample_var <- apply(touzi, 1, function(x) weighted.var(x, w=weights))这行代码怎么改,我要计算每一行的Sample variance
如果你想计算每一行的样本方差,可以将weighted.var函数的bias参数设置为FALSE,例如:
```R
sample_var <- apply(touzi, 1, function(x) weighted.var(x, w=weights, bias=FALSE))
```
其中,weighted.var函数计算每一行的加权样本方差,将bias参数设置为FALSE后,就会计算每一行的样本方差而非有偏样本方差。
需要注意的是,计算样本方差时,分母通常是n-1而非n,因此有时也称为无偏样本方差。如果你想计算有偏样本方差,可以将bias参数设置为TRUE。
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