MNL模型极大似然估计伪代码
时间: 2023-10-29 18:49:44 浏览: 174
利用最大似然方法模拟误码率.m
下面是MNL模型(多项Logit模型)的极大似然估计的伪代码:
输入:样本集合 D,特征向量 $x_i$,标签 $y_i$,学习率 $\eta$
输出:模型参数 $w$
1. 初始化模型参数 $w$
2. 重复以下步骤直至收敛:
a. 对于每个样本 $(x_i, y_i)$,计算其对应的各个类别的概率 $p_{ij}=\frac{e^{w_j^Tx_i}}{\sum_{k=1}^Ke^{w_k^Tx_i}}$
b. 对于每个参数 $w_j$,计算其梯度 $g_j=\sum_{i=1}^N[x_{ij}(\mathbb{I}\{y_i=j\}-p_{ij})]$
c. 更新参数 $w_j\leftarrow w_j+\eta g_j$
3. 返回模型参数 $w$
其中,$K$为类别数,$N$为样本数,$\mathbb{I}\{y_i=j\}$为指示函数,当$y_i=j$时为1,否则为0。
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