如何用python编写风险平价的代码

风险平价是一种投资策略，它将资产分配给各个资产组，使得每个资产对整体组合的风险贡献相等，而不考虑它们的市场价值。以下是用Python编写简单风险平价策略的一个基本步骤：

import numpy as np

# 假设我们有资产收益的历史数据
historical_returns = {
    'Asset1': [0.05, -0.02, 0.07, 0.04],
    'Asset2': [0.03, 0.08, -0.01, 0.06],
    # 更多资产...
}

def calculate_risk_contributions(returns):
    covariance_matrix = np.cov(returns.values())
    portfolio_weights = np.array(returns.keys()) / np.sqrt(np.diag(covariance_matrix))
    risk_contributions = portfolio_weights * np.sqrt(covariance_matrix)
    return risk_contributions

risk_contributions = calculate_risk_contributions(historical_returns)

print("每个资产的风险贡献比例: ", risk_contributions)

在这个例子中，我们首先计算了资产回报之间的协方差矩阵，然后根据资产的收益率和标准差（即风险）计算出权重，使得每个资产对组合总风险的贡献相等。