内生性检验 stata
时间: 2023-09-01 21:06:41 浏览: 474
内生性检验是用来判断一个变量是否是内生的,即是否存在内生性问题。在Stata中,可以使用豪斯曼检验来进行内生性检验。豪斯曼检验的基本思想是通过引入工具变量来解决内生性问题。首先,需要进行第一阶段回归,将内生变量(例如educ)作为因变量,工具变量(例如huseduc和motheduc)作为自变量进行回归。然后,将第一阶段回归的残差(v)作为工具变量,再次回归因变量(例如lwage)。最后,使用Stata的test命令来检验工具变量的系数是否显著不等于零,从而判断内生性问题的存在与否。\[1\]\[2\]\[3\]
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [【初级计量经济学】内生性问题——工具变量法(Stata实现)](https://blog.csdn.net/m0_56120502/article/details/124492608)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
[ .reference_list ]
相关问题
内生性检验 stata代码
Stata中进行内生性检验通常使用的是ivregress或者ivreg2命令。
ivregress命令的语法为:
```stata
ivregress 2sls (dependent variable) (exogenous variables) (endogenous variables) (instruments)
```
其中,2sls表示使用两阶段最小二乘法进行估计,dependent variable表示因变量,exogenous variables表示外生变量,endogenous variables表示内生变量,instruments表示工具变量。
ivreg2命令的语法类似,但是支持更多的估计方法和统计量:
```stata
ivreg2 (dependent variable) (exogenous variables) (endogenous variables) (instruments), options
```
其中,options可以选择的参数包括:
- robust:进行异方差性检验
- cluster(cluster_variable):进行聚类标准误估计
- small:使用小样本标准误
- first:进行首步回归
- bw(n):使用窗口宽度为n的局部线性回归进行内生性检验
在使用ivregress或ivreg2命令时,需要注意以下几点:
1. 工具变量需要满足两个条件:与内生变量相关,与误差项不相关。
2. 内生性检验常用的统计量有Sargan test、Hansen J test和Anderson-Rubin test等。
3. 内生性检验需要使用外生变量和工具变量同时作为独立变量进行回归。
下面是一个简单的示例代码:
```stata
use "data.dta", clear
ivregress 2sls y x1 x2 (x3 x4)
ivreg2 y x1 x2 (x3 x4), bw(2)
```
其中,data.dta为数据文件,y、x1、x2、x3、x4为变量名。第一行使用ivregress进行内生性检验,第二行使用ivreg2进行内生性检验,并使用窗口宽度为2的局部线性回归。
内生性检验stata命令
Stata中进行内生性检验的命令是ivregress(或者ivreg)。具体使用方法如下:
1. 确认你的数据集已经被加载进入Stata。
2. 输入以下命令,其中y为因变量,x为自变量,z为工具变量,其他参数请根据你的数据集进行调整:
```
ivregress 2sls y (x = z)
```
3. 运行命令后,Stata会输出内生性检验的结果,包括拟合优度、Wald检验、Hausman检验等等。
注意:在进行内生性检验前,需要先进行工具变量的选择和检验。此外,在进行IV回归时,需要满足一些假设条件,比如工具变量与误差项不相关等等。
相关推荐
![rar](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083606.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)