SARIMAX函数是干嘛的
时间: 2023-07-30 13:08:55 浏览: 50
`SARIMAX`是Statsmodels库中的一个函数,用于拟合和预测具有季节性的时间序列数据的SARIMA模型(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)。SARIMA模型是ARIMA模型的扩展,可以处理具有季节性特征的时间序列数据。
SARIMAX函数的基本语法如下:
```python
model = SARIMAX(endog, exog=None, order=None, seasonal_order=None, trend=None, enforce_stationarity=True, enforce_invertibility=True)
```
其中,参数说明如下:
- `endog`:要拟合模型的内生变量(endogenous variable)的时间序列数据。
- `exog`:可选参数,外生变量(exogenous variable)的时间序列数据。
- `order`:ARIMA模型的(p, d, q)参数,其中p是自回归阶数,d是差分阶数,q是移动平均阶数。
- `seasonal_order`:季节性ARIMA模型的(P, D, Q, S)参数,其中P是季节性自回归阶数,D是季节性差分阶数,Q是季节性移动平均阶数,S是季节周期。
- `trend`:可选参数,用于控制趋势项的类型,默认为'c'(常数项),也可以选择'ct'(常数项和趋势项)或'ctt'(常数项、线性趋势项和二次趋势项)。
- `enforce_stationarity`和`enforce_invertibility`:布尔值,用于控制是否强制模型具有平稳性和可逆性。默认为True。
通过调用SARIMAX函数拟合数据后,可以使用模型对象执行许多操作,如预测、残差分析、诊断检验等。