根据上述数据建立,arima-rnn模型,帮我写出python代码,不用tensorflow与keras
时间: 2024-09-23 14:11:49 浏览: 46
ARIMA-LSTM时间序列预测(Python完整源码和数据)
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要在Python中使用ARIMA-RNN(自回归整合移动平均循环神经网络)模型,我们可以利用`statsmodels`库来处理ARIMA部分,以及`scikit-learn`库的一个简单版本(例如`SimpleRNN`)来进行RNN部分。由于`statsmodels`没有内置的RNN支持,我们需将ARIMA预测结果作为RNN的输入序列。下面是一个简单的示例:
```python
import numpy as np
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from keras.models import Sequential
from keras.layers import SimpleRNN
# 假设你已经有了时间序列数据 'ts_data'
ts_data = ... # 应包含训练集和测试集
# 数据预处理
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
scaled_data = scaler.fit_transform(ts_data)
# 将数据分为训练集和测试集
train_size = int(len(scaled_data) * 0.7)
test_size = len(scaled_data) - train_size
train, test = scaled_data[0:train_size], scaled_data[train_size:]
# ARIMA模型
arima_model = ARIMA(train, order=(5, 1, 0)) # 这里假设ARIMA(5,1,0)适合你的数据
arima_results = arima_model.fit()
forecast_arima = arima_results.forecast(steps=test_size)[0]
# RNN模型
model = Sequential()
model.add(SimpleRNN(units=50, input_shape=(None, 1), return_sequences=True))
model.add(SimpleRNN(units=50))
model.add(Dense(1))
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')
model.fit(np.array(train).reshape(-1, 1, train.shape[1]), epochs=100) # 假设训练100轮
# 将ARIMA预测值作为RNN输入
rnn_forecast = model.predict(forecast_arima)
# 合并ARIMA和RNN预测
final_forecast = scaler.inverse_transform(rnn_forecast)
# 计算误差
mse = mean_squared_error(test, final_forecast)
print("MSE:", mse)
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