用stata计算NCSKEW

NCSKEW是一种用于衡量股票收益率分布偏度的指标，可以使用Stata进行计算，具体步骤如下：

1. 首先，我们需要导入股票价格数据，假设我们将股票价格存储在一个名为“price”的Stata数据集中，其中包括股票价格和日期两个变量。

2. 接下来，我们需要计算每日的收益率。可以使用Stata内置的“generate”命令来完成，如下所示：

   generate return = ln(price) - ln(price[_n-1])

这个命令将创建一个名为“return”的新变量，其中包含每天的收益率。

3. 我们可以使用以下命令来计算NCSKEW指标：

   summarize return, detail
   generate nc_skew = (3 * r(sd) - r(p75) + r(p25)) / (r(p75) - r(p25))

这个命令将首先使用“summarize”命令计算收益率的均值、标准差、第25个百分位数和第75个百分位数，然后使用这些统计量计算NCSKEW指标，并创建一个名为“nc_skew”的新变量。

4. 最后，我们可以使用以下命令来查看NCSKEW指标的值：

   list date nc_skew

这将显示每天的日期和对应的NCSKEW指标值。

请注意，这只是一种计算NCSKEW指标的方法，具体方法和参数可以根据具体情况进行调整。