ABC-BNPP MATLAB 代码

由于ABC-BNPP是一种复杂的金融模型，其实现需要大量的数学和计算机科学知识。因此，编写ABC-BNPP的MATLAB代码需要一定的专业技能和经验。以下是一个简单的ABC-BNPP MATLAB代码示例，供参考：

% ABC-BNPP模型参数
mu = 0.05;          % 年化收益率
sigma = 0.2;        % 波动率
r = 0.03;           % 无风险利率
lambda = 0.5;       % 预期波动率
alpha = 0.1;        % 风险厌恶系数
gamma = 0.1;        % 交易费用

% ABC-BNPP模型函数
function [price, delta, gamma] = ABC_BNPP(S, K, T, mu, sigma, r, lambda, alpha, gamma)
    d1 = (log(S/K) + (r + lambda^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T));
    d2 = d1 - sigma*sqrt(T);
    N1 = normcdf(d1);
    N2 = normcdf(d2);
    price = S*N1 - K*exp(-r*T)*N2;
    delta = N1;
    gamma = normpdf(d1) / (S*sigma*sqrt(T));
    price = price - gamma*alpha*abs(delta*S)*S - gamma*gamma*S^2/2;
end

% 例子
S = 100;            % 股票价格
K = 90;             % 行权价格
T = 1;              % 到期时间
[price, delta, gamma] = ABC_BNPP(S, K, T, mu, sigma, r, lambda, alpha, gamma);
disp(price);       % 输出期权价格
disp(delta);       % 输出Delta值
disp(gamma);       % 输出Gamma值

上述代码定义了一个ABC-BNPP函数，该函数接受股票价格、行权价格、到期时间和其他一些参数，并计算期权价格、Delta值和Gamma值。在这个例子中，我们将S设为100，K设为90，T设为1，并计算ABC-BNPP期权的价格、Delta和Gamma值。请注意，这只是一个简单的示例，实际的ABC-BNPP代码可能会更加复杂和详细。