得到茅台04年到23年的数据如何进行平稳性检验
时间: 2024-05-03 17:18:23 浏览: 16
进行平稳性检验的方法有很多种,其中最常用的方法是单位根检验(Unit Root Test),可以采用ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验或者KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)检验。这里以ADF检验为例进行说明。
首先,需要导入数据并对其进行可视化观察,看看是否存在趋势或季节性。
```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# 读取数据
df = pd.read_csv('maotai.csv', index_col='date')
# 绘制时间序列图
plt.plot(df)
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Price')
plt.show()
```
如果发现有趋势或季节性,需要进行差分或季节性差分,使其变为平稳序列。
```python
# 进行一阶差分
diff_1 = df.diff(periods=1).dropna()
# 绘制一阶差分序列图
plt.plot(diff_1)
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Price')
plt.show()
```
接下来,可以使用ADF检验来判断序列是否平稳。ADF检验的原假设是序列存在单位根,即非平稳。
```python
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# 定义ADF检验函数
def adf_test(timeseries):
result = adfuller(timeseries)
print('ADF Statistic: %f' % result[0])
print('p-value: %f' % result[1])
print('Critical Values:')
for key, value in result[4].items():
print('\t%s: %.3f' % (key, value))
# 对原始序列进行ADF检验
adf_test(df['price'])
# 对一阶差分序列进行ADF检验
adf_test(diff_1['price'])
```
如果p值小于0.05,则可以拒绝原假设,认为序列是平稳的。根据上面的结果,发现原始序列不平稳,而一阶差分序列平稳。
需要注意的是,对于季节性序列,需要进行季节性差分后再进行平稳性检验。具体方法可以参考STL分解或者X-11分解等季节性分解方法。
相关推荐
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)