copula极大似然估计
时间: 2023-05-13 14:02:59 浏览: 308
copula极大似然估计matlab
copula极大似然估计是一种用于统计分析的方法,它是定量金融与风险管理领域中常用的统计方法之一。copula是指两个或多个随机变量的联合分布函数。copula极大似然估计是指基于一个给定的copula分布,通过最大化多元观测样本的似然函数来估计copula参数。
copula极大似然估计主要应用于确定多元金融风险、衡量相对于市场的风险、确定资产组合的风险、评估期权定价等方面。它的优势在于能更好地避免传统统计分析中用多元正态分布对各变量之间的依赖进行建模的缺陷,因此更适用于金融领域这种数据复杂性较高的领域。
copula极大似然估计的实施流程主要包括收集和准备原始数据、选择一个合适的copula模型、拟合数据并估计参数、评估模型等。在实施过程中,需要对模型的信任度进行评估,以确保其有效性和精确性。
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