如何将每月净值输出为dataframe
时间: 2024-01-24 11:05:35 浏览: 168
您可以使用`backtrader`中的`Analyzer`来计算每个月的净值,并将其保存到一个`pandas`的`DataFrame`中。下面是一个示例代码:
```python
import backtrader as bt
import pandas as pd
# 创建每月净值计算器
class MonthlyReturn(bt.Analyzer):
def __init__(self):
self.rets = []
def next(self):
if len(self.datas) > 1:
# 计算当月净值
self.rets.append(self.strategy.broker.get_value())
def get_analysis(self):
# 将净值转换为 DataFrame
df = pd.DataFrame(self.rets, columns=['net_value'])
# 添加日期索引
df.index = pd.date_range(start=self.strategy.datas[0].datetime.date(0), periods=len(df), freq='M')
return df
# 创建策略类
class MyStrategy(bt.Strategy):
def next(self):
pass
# 创建 Cerebro 引擎对象
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加数据源
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL', fromdate=datetime(2018, 1, 1), todate=datetime(2019, 12, 31))
cerebro.adddata(data)
# 将策略类实例化并添加到 Cerebro 引擎
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
# 添加每月净值计算器
cerebro.addanalyzer(MonthlyReturn)
# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(100000)
# 运行回测
cerebro.run()
# 获取每月净值 DataFrame
monthly_data = cerebro.analyzers.getbyname('MonthlyReturn').get_analysis()
print(monthly_data)
```
在上面的代码中,我们创建了一个名为`MonthlyReturn`的自定义分析器,用于计算每个月的净值。在`next`方法中,我们使用`self.strategy.broker.get_value()`方法获取当前净值,并将其添加到列表中。在`get_analysis`方法中,我们将列表转换为一个`pandas`的`DataFrame`,并将日期索引设置为每个月的最后一个交易日。最后,我们使用`cerebro.analyzers.getbyname('MonthlyReturn').get_analysis()`方法获取每月净值的`DataFrame`。
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