计算基于分位数回归的动态CoVaR,需要哪些银行的原始财务数据呢
时间: 2024-06-03 09:12:20 浏览: 157
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
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计算基于分位数回归的动态CoVaR需要以下银行的原始财务数据:
1. 目标银行的日度收益率数据;
2. 所有其他银行的日度收益率数据;
3. 目标银行和所有其他银行的市值数据;
4. 目标银行和所有其他银行的债务数据;
5. 目标银行和所有其他银行的存款数据;
6. 目标银行和所有其他银行的资本数据。
这些数据可以用于计算分位数回归模型,从而计算出目标银行的CoVaR。
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