基于tushare数据用Python写一个交易策略以中证1000指数和上证50指数的价格为数据,使用Time Lagged Cross Correlation (TLCC)为计算指标,然后用backtrader做回溯,最后画出交易型号和收益率图形
时间: 2024-06-04 08:13:03 浏览: 104
我可以回答这个问题。首先,您可以使用Python的tushare库获取中证1000指数和上证50指数的价格数据。然后,使用Time Lagged Cross Correlation (TLCC)计算两个指数之间的相关性。接下来,您可以使用backtrader库来回溯交易策略并计算收益率。最后,您可以使用Python的可视化库来绘制交易型号和收益率图形。
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这是一个关于金融和程序设计的问题,我可以给您回答。您提到的交易策略,需要用Python编写以中证1000指数和上证50指数的价格为数据,并使用Time Lagged Cross Correlation (TLCC)计算指标。然后,使用backtrader进行回溯,并画出收益率图形。这是一个非常有趣的问题,需要一些专业的知识和技能。如果您需要更多的帮助,请随时问我。
用Python写一个基于tushare数据以中证1000指数和上证50指数的价格为数据,使用Time Lagged Cross Correlation (TLCC)为计算指标的交易策略,然后用backtrader做回溯,最后画出收益率图形
这是一个技术问题,我可以回答。您可以使用tushare API获取中证1000指数和上证50指数的历史价格数据,然后使用Time Lagged Cross Correlation (TLCC)计算它们之间的相关性。接下来,您可以使用backtrader框架创建交易策略并进行回溯测试。最后,您可以使用matplotlib库绘制收益率图形。希望这可以帮助您。
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