最小二乘法支持向量机
最小二乘法支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LS-SVM)是一种基于最小二乘法的支持向量机算法。它是对传统支持向量机算法的改进和扩展。
LS-SVM的目标是通过最小化误差平方和来求解一个线性或非线性的分类器或回归模型。与传统的支持向量机算法不同,LS-SVM不需要求解拉格朗日乘子,而是直接通过求解线性方程组来得到模型参数。
LS-SVM的基本思想是将样本映射到高维特征空间,然后在特征空间中构建一个线性模型或非线性模型。通过引入核函数,LS-SVM可以处理非线性问题。在训练过程中,LS-SVM通过最小化目标函数来确定模型参数,使得模型能够在训练数据上达到最佳拟合效果。
LS-SVM具有以下优点:
- 相对于传统支持向量机算法,LS-SVM的求解过程更简单,计算效率更高。
- LS-SVM可以处理非线性问题,通过选择合适的核函数,可以将样本映射到高维特征空间中进行分类或回归。
- LS-SVM对噪声和异常点具有较好的鲁棒性。
最小二乘法支持向量机原理
最小二乘法支持向量机是一种分类算法,其原理基于最小化误差的思想。其主要思想是通过将数据映射到高维空间中,使得数据在该空间中可以被线性分隔。具体来说,该算法通过寻找一个超平面,使得正负样本点到该超平面的距离最大化,从而实现分类。
具体地,给定一个训练集$D={{(x_1,y_1),(x_2,y_2),...,(x_n,y_n)}}$,其中$x_i$为样本特征向量,$y_i$为其对应的类别标签,$y_i \in {-1,1}$。最小二乘法支持向量机的目标是找到一个超平面:$w\cdot x+b=0$,使得所有样本点到该超平面的距离最大。具体来说,对于一个样本点$(x_i,y_i)$,其到超平面的距离为: $$ distance=\frac{y_i(w\cdot x_i+b)}{|w|} $$ 其中$|w|$为$w$的模长。
因此,最小二乘法支持向量机的优化目标可以表示为: $$ \begin{aligned} \min_{w,b,\xi} & \frac{1}{2}|w|^2+C\sum_{i=1}^n\xi_i \ s.t. & y_i(w\cdot x_i+b)\geq 1-\xi_i, i=1,2,...,n \ & \xi_i\geq 0, i=1,2,...,n \end{aligned} $$ 其中,$\xi_i$是松弛变量,C为惩罚因子,用于控制分类误差和模型复杂度之间的平衡。
该优化问题可以通过拉格朗日乘子法转化为对偶问题: $$ \begin{aligned} \max_{\alpha} & \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\alpha_i\alpha_jy_iy_j(x_i\cdot x_j) \ s.t. & 0\leq \alpha_i\leq C, i=1,2,...,n \ & \sum_{i=1}^n\alpha_iy_i=0 \end{aligned} $$ 其中,$\alpha_i$为拉格朗日乘子,$x_i\cdot x_j$表示样本$x_i$和$x_j$的内积。
最终,对于一个新的样本$x$,判断其类别的方法是计算其到超平面的距离,如果其距离大于0,则预测为正类,否则预测为负类。
最小二乘法支持向量机实例
假设我们有一个二元分类问题,样本点为$(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)$,其中$x_i\in R^m$,$y_i\in{-1,1}$。我们的目标是使用最小二乘法支持向量机来构建分类器。
首先,我们需要将分类问题转化为一个最小二乘法优化问题。假设我们的分类器为$f(x)=\text{sign}(w^Tx+b)$,则分类问题可以表示为以下最小化目标函数的优化问题:
$$\min_{w,b,\xi}\frac{1}{2}w^Tw+C\sum_{i=1}^n\xi_i$$
$$\text{s.t. }y_i(w^Tx_i+b)\geq 1-\xi_i,\xi_i\geq 0,i=1,...,n$$
其中,$C$是一个正则化参数,$\xi_i$是一个松弛变量,用于允许某些样本点在不满足约束条件时仍然能够被正确分类。
接下来,我们可以使用拉格朗日乘子法来求解上述优化问题。我们将约束条件重新表示为:
$$y_i(w^Tx_i+b)-1+\xi_i\geq 0,\forall i=1,...,n$$
然后,我们可以构建拉格朗日函数:
$$L(w,b,\xi,\alpha,\mu)=\frac{1}{2}w^Tw+C\sum_{i=1}^n\xi_i-\sum_{i=1}^n\alpha_i[y_i(w^Tx_i+b)-1+\xi_i]-\sum_{i=1}^n\mu_i\xi_i$$
其中,$\alpha_i\geq 0$和$\mu_i\geq 0$是拉格朗日乘子。我们可以通过求解以下问题来最小化$L(w,b,\xi,\alpha,\mu)$:
$$\min_{w,b,\xi}\max_{\alpha,\mu}\ L(w,b,\xi,\alpha,\mu)$$
为了求解上述问题,我们需要先对$L(w,b,\xi,\alpha,\mu)$分别对$w$,$b$和$\xi_i$求偏导,并令它们等于0。我们可以得到以下等式:
$$w=\sum_{i=1}^n\alpha_iy_ix_i$$
$$\sum_{i=1}^n\alpha_iy_i=0$$
$$C-\alpha_i-\mu_i=0,\forall i=1,...,n$$
将以上等式代入$L(w,b,\xi,\alpha,\mu)$中,我们可以得到一个只与$\alpha$相关的式子:
$$\begin{aligned}L(w,b,\xi,\alpha,\mu)&=\frac{1}{2}w^Tw+C\sum_{i=1}^n\xi_i-\sum_{i=1}^n\alpha_i[y_i(w^Tx_i+b)-1+\xi_i]-\sum_{i=1}^n\mu_i\xi_i\&=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n\alpha_i\alpha_jy_iy_jx_i^Tx_j+\sum_{i=1}^n\alpha_i-\sum_{i=1}^n\alpha_iy_i(b+\sum_{j=1}^n\alpha_jy_jx_j^Tx_i-1)-\sum_{i=1}^n(C-\alpha_i-\mu_i)\xi_i\&=\sum_{i=1}^n\alpha_i-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n\alpha_i\alpha_jy_iy_jx_i^Tx_j-b\sum_{i=1}^n\alpha_iy_i\end{aligned}$$
因此,我们的优化问题可以表示为:
$$\begin{aligned}\max_\alpha&\ \sum_{i=1}^n\alpha_i-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n\alpha_i\alpha_jy_iy_jx_i^Tx_j\s.t.&\ \sum_{i=1}^n\alpha_iy_i=0\&\ 0\leq\alpha_i\leq C,i=1,...,n\end{aligned}$$
这是一个二次规划问题,可以使用Python的cvxopt库来求解。最终,我们得到的分类器为:
$$f(x)=\text{sign}\Big(\sum_{i=1}^n\alpha_iy_ix_i^Tx+b\Big)$$
其中,$\alpha_i$是通过求解二次规划问题得到的拉格朗日乘子。
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